RSI indikators - kā to izmantot? Instrukcijas, vadlīnijas

Relatīvā Strength Index, ir viens no populārākajiem rādītājiem tirgotāji izmanto. Tas sniedz informāciju par spēku cenu kustības par kartēm, tāpēc tā nosaukums. Tātad, kādi ir RSI indikatora? Kā to izmantot tirdzniecībai? Kā saprast, ko tas liecina?

RSI-indikators: apraksts

Izveidoja John. Welles Wilder, relatīvā Strength Index (RSI) ir oscilators ir laiks, kas mēra ātrumu un maiņu cenu izmaiņām. Indekss ir robežās starp nulli un 100. Tradicionāli, pēc Wilder, RSI rāda pārpirkts tirgu, ja tā vērtība pārsniedz 70, un oversold ja tas ir zem 30. Ar RSI indikators signalizē, var brīdināt par tendenču maiņu, krustojumā centra līnijas, kā arī, lai noteiktu stiprumu tendenci.

Tas viss Wilder rakstīja savā grāmatā 1978 ", jaunas koncepcijas tehnikas tirdzniecības sistēmām". Kopā ar SAR parabolisks, indeksa svārstīguma indekss mērogā un indekss CSI, viņš aprakstīja RSI-indikators - kā izmantot un kā to aprēķināt. Jo īpaši, autors uzskatīja šādus faktorus:

• kāpumi un kritumi;
• tehnisko analīzi skaitļiem;
• mazspēja šūpoles;
• atbalsts un pretestība;
• atšķirība.

Neskatoties uz to, ka Vailderes rādītāji drīz savukārt 40 gadus, viņi ir izturējusi laika pārbaudi un joprojām ir ļoti populāra līdz pat šai dienai.

aprēķins

Indikators tiek aprēķināta saskaņā ar formulu: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kur RS = vidējais augstums / vidējais drop.

Lai vienkāršotu aprēķinu indekss ir sadalīts galvenajiem komponentiem: RS, vidējais pieauguma temps un rudenī. Savā grāmatā, Wilder ierosināja aprēķināt indeksu, balstoties uz 14 intervāliem. Kritums atspoguļo pozitīvo, nevis negatīvi skaitļi.

Sākotnēji aprēķina vidējo augstumu un vidējo kritumu 14 periodus.

• vidējais pieaugums = summa izaugsmē pēdējo 14 periodos / 14;
• vidējais samazinājums = summa kritieniem pēdējo 14 periodos / 14.

Tad aprēķini ir balstīti uz iepriekšējo vidējo un pašreizējo rudenī vai pieaugums:

• vidējais augstums = iepriekšējā vidējais augstums x 13 + pašreizējais pieaugums / 14;
• = Vidējais kritums iepriekšējā vidējais pilienu x 13 + strāva drop / 14.

Šī aprēķina metode ir izlīdzināšanas metodes, līdzīgs eksponenciālā mainīgais vidējais. Tas arī nozīmē, ka indeksa vērtības kļūst precīzāka, palielinot grāmatvedības pārskata periodu.

Vailderes formula normalizē RS un pārvērš to par oscilatoru, oscilāciju starp nulli un 100. Faktiski, RS diagramma izskatās tieši tāds pats kā RSI diagrammu. Solis normalizēšanai vienkāršo atrast ārkārtējs, jo indekss ir šaurā diapazonā. RSI ir 0, ja vidējais pieaugums ir nulle. Kad 14-periods RSI vērtības nulles norāda, ka līmenis ir samazinājies par visiem 14 periodiem. Pieaugums nebija klāt. Indekss ir 100, bet vidējais samazinājums likme ir nulle. Tas nozīmē, ka kurss ir pieaudzis visā 14 periodiem. nesamazinājās.

Pamatojoties uz relatīvo stipruma indekss tiek aprēķināts stochastics stohastiskos RSI:

• StochRSI = (RSI - minimālais RSI) / (maksimums RSI - minimālā RSI).

RSI Oscilatoru attiecas uz līmeni, tās minimālās un maksimālās vērtības laika gaitā. Formulā stohastiska likmju vērtības tiek aizvietota vietā RSI vērtības. Tādējādi, Stochastic RSI ir indikators - otrais atvasinājums no maiņas kursiem. Ievērojami palielina skaitu signālus, lai ar viņu būtu jāņem vērā arī citi tehniskās analīzes rīkus.

RSI-indikators: kā izmantot?

Standarta numurs periodu par relatīvo stipruma indikatora 14, kas nozīmē, ka tā izvērtē iepriekšējos 14 sveces, vai laika intervālu.

Indikators salīdzina vidējo pieaugumu par vidējo zaudējumu, un analizēt, cik daudz no pēdējo 14 sveces bija optimistisks vai lācīgs, kā arī analizē lielumu katra svece.

Piemēram, ja visi 14 cenu svece - bullish, indekss ir 100, un, ja visi 14 lāču svece, tad 0 (vai gandrīz vienāds ar 100 un 0). Indekss 50 nozīmētu, ka 7 iepriekšējais svece bija rupjš, 7 bija optimistisks, un vidējais peļņas un zaudējumu ir vienādi.

Piemērs 1. attēlā zemāk ilustrē grafikā EUR / USD. Izolētajiem baltā daļa 14 ietver jaunāko cenu sveci. No tiem 13 bija liellopu un tikai 1 - lācis, kuru vērtība bija 85.

2. piemērs: Turpmāk screenshot rāda grafiku EUR / USD un 3 selekcijas 14 sveces katra, lai saprastu, kā aprēķināt relatīvo stiprumu indeksu.

• Pirmais reģions, izdala ļoti lācīgs periodu 9 lāču svecītēm, 4 mazie liellopu sveces un sveču modelis 1 (Dodge). RSI šis periods ir 15, kas norāda uz ļoti spēcīgu lācīgs posmu.
• Otrajā 9 sadaļa ietver liellopu sveci 5 un izdevīgāk sedz nelielu sveces. Rādītājs šajā periodā bija 70, kas norāda, ka samērā spēcīgu bullish tendence.
• Trešajā reģionā ietilpst govju 6 svecītēm un 8 lācis 1 Dodge, kas noved pie indeksa vērtību 34, kas norāda uz mērenu pazeminošā likmi.

Kā redzams, analīze 14 sveces diezgan precīzi atbilst vērtībai RSI šajā periodā. Tomēr rādītājs ir noderīga, jo tas samazina laiku, kas nepieciešams, lai apstrādātu datus, kā arī ļauj izvairīties no kļūdām gaistošo uzvedību tirgos laikā.

Oversold un pārpirkts

Pamatideja ir tāda, ka tad, kad Relatīvā Strength Index parāda ļoti augstas vai ļoti zemas vērtības (vairāk nekā 70 vai mazāk par 30), cena norāda oversold vai pārpirkts. Augsts rādītājs nozīmē, ka vairāki bullish svece virsroku pār skaitu lāci. Un tāpēc, protams, ir ne tikai bezgalīgi kuļot bullish sveci, tad paļauties uz RSI indikatora rādījumu, lai noteiktu tendenci maiņa nevar.

Ja 13 no pēdējiem 14 sveces bija optimistisks, un indekss ir daudz lielāks nekā 70, tad tas ir iespējams, ka buļļi drīz atkāpties, bet paļauties uz savām prognozēm pie RSI indikatoram nav nepieciešama. Turpmāk screenshot rāda divas periodus, kad viņš devās uz pereprodannosti (mazāk par 30 gadiem), un palika tik ilgu laiku. Pirmajā periodā likmi gadā turpināja samazināties 16 dienu laikā pirms indeksa atpakaļ virs 30, un otrajā periodā valūtas kursa laikā turpināja samazināties 8 dienām, kad tirgū bija oversold.

Periods noklusējuma aprēķins tendence stiprums indekss ir 14, bet tas var tikt samazināts, lai uzlabotu jutīgumu indikatoru, vai pagarināt, lai samazinātu to. 10 dienu RSI sasniedz oversold pārpirkts līmeni vai ātrāk nekā 20 dienu RSI.

Tirgus tiek uzskatīts pārpirkts kad RSI ir lielāks par 70, un oversold kad zem 30. Šīs tradicionālās līmeņi arī var pielāgot, lai labāk atbilstu drošības prasībām vai. Nosakot RSI indikators perekuplennosti, palielinot vai samazinot līdz 80 līdz 20 pereprodannosti samazinās signāla frekvenci. Īstermiņa tirgotājiem dažreiz izmanto 2-periodu RSI, kas ļauj meklējot perekuplennosti pereprodannosti virs 80 un zem 20.

Relatīvā Strength Indicator nevar izmantot tikai, lai noteiktu iespējamos pagrieziena punktu. Tā arī norāda, ļoti spēcīgs tendences, kad tas paliek oversold vai pārpirkts uz ilgu laiku.

Izrāvienu atbalsta un pretestības līnijas

Kā jau minēts, relatīvais stiprums indekss noteikt stiprās valūtas kursa tendences. Tas padara to par lielisku instrumentu, ja tirdzniecība ar atbalsta līmeņiem un pretestības likmi. Attēlā redzams diagrammu EUR / USD, un melnā horizontālā līnija ir labi zināms līmenis ir vienāds ar 1,20 kursa, kas ir atbalsta līmenis un izturība.

Jūs varat būt pārliecināti, ka cena ir vairākas reizes atgriezās līmenim 1.2. Pirmo reizi tas parādīja vērtības RSI 63 un 57. Tas nozīmē, ka, lai gan tendence bija augšupejoša, viņa spēks nav pietiekams. Strong pretestībalīmenis izlauzties cauri grūti - pārvarēt tā nepieciešama spēcīga tendence.

Otro reizi, kad šis rādītājs atgriezās rezistences līmeni, RSI bija 71, kas norāda uz diezgan spēcīga bullis tendenci, bet līmenis pretestības atkal izdzīvoja. Līdz beigu daļā, kad RSI vērtības ir norādīts 76, līmenis pretestības ir pārvarēts un RSI pieauga līdz 85.

Indikators var būt līdzeklis, lai kvantitatīvi likmi spēkā. Tirgotāji, izmantojot tirdzniecības algoritmus, šausmīgs nepieciešama šāda informācija, un rādītājs relatīvo spēku ir ļoti noderīga.

RSI atšķirība

Vēl viena joma, kurā tiek izmantots RSI - stratēģija, lai noteiktu pagrieziena punktus domstarpību meklēšanu. Signāli neatbilstības, kas iesniedz kurss parasti neatbalsta pamatā esošās cenu izmaiņām. To apstiprina šādi.

Turpmāk screenshot rāda divas minimumu. Pirmajā rādītājs laikā bija vienāds ar 26, un ātrums kustības, prelūdija šim brīdim, rupjš svece iekļauti 8 3 bullish Doji 3, likme samazinājās kopumā par 1,45%. Otrajā minimālo RSI laikā uzrādīja augstāku vērtību 28, un kustība kursu iekļauti 7 lācis svecītēm, Govis 5, 2 Dodge ātrumu un zaudēja tikai 0,96%.

Lai gan, protams, ir sasniegusi jaunu, mazāku zema, fons tendence nebija tik rupjš un otro daļu, nav spēcīga. Un grafiks ir apstiprināts. Otrs Vismaz man bija augstāka gaismas (28 vs 26), bet protams, liecina, ka lāči zaudē spēku. Novirze bieži sabojājas, ticamākas ir dubultā atšķirība.

Pozitīva negatīvs maiņa

Endryu Karduell izstrādājusi sistēmu pozitīvas negatīvs maiņu relatīvā spēka indeksu, kas ir pretstatā lācīgs un optimistisks atšķirības. Atšķirībā no Wilder, Cardwell uzskatīts lācīgs atšķirības bullis tirgus fenomenu. Citiem vārdiem sakot, lācis atšķirības veidojas pieauguma tendenci. Tāpat bullish atšķirības tiek uzskatītas sedz tirgus kā fenomens un parāda downtrend.

Pozitīva reversēšana tiek ģenerēts, kad rādītājs sasniedz mazāku minimālo un augstāko veido likme zems. Lower zemu neatrodas līmenī oversold, bet kaut kur starp 30 un 50.

Negatīvs maiņa ir pretējs pozitīva. RSI veido augstāku augsts, bet protams, veido zemāku augsts. Atkal, augstāku, parasti atrodas tieši zem līmenī perekuplennosti 50-70.

identifikators tendences

No relatīvā spēka rādītājs mēdz svārstās 40-90 buļļa tirgū (trends) ar 40-50 līmenim laikā, kas darbojas kā atbalsts. Šie diapazoni var atšķirties atkarībā no RSI parametriem tendenču spēku un pamatā esošo aktīvu svārstīgumu.

No otras puses, gaisma ir robežās no 10 līdz 60 pie lācīgs tirgū (lejupejošu tendenci) ar līmeņiem 50-60 kā pretestība.

Nespēja Šūpoles

Ja šūpoles, pēc autores domām, ir spēcīga norāde par gaidāmo maiņu. Tas ir signāls, kas baro RSI-indikators. Apraksts viņa šādi. Neizdevās šūpoles nav atkarīgi no kursa. Citiem vārdiem sakot, viņi koncentrējas tikai uz RSI signāliem un ignorēt jēdzienu atšķirības. Govju neveiksme šūpoles veidojas, kad RSI pazeminās zem 30 (pereprodannost) pārsniedz 30, ir samazināts līdz 30, un pēc tam pārtraukumiem iepriekšējo maksimumu. Mērķis ir panākt pereprodannosti līmeņus un pēc tam augstāks minimālais līmenis pereprodannosti iepriekš.

Bear neveiksme šūpoles rodas, ja indekss ir virs 70 pārceļas samazināta, bounces, nesasniedz 70, un pēc tam pārtraukumiem iepriekšējo minimumu. Mērķis ir perekuplennosti līmenī, un pēc tam - a zemākus maksimālos pieļaujamos līmeņus perekuplennosti zemāk.

Kurss ir svarīgs rādītājs

Universal moments oscilatoru RSI indikators - efektivitāte, laika pārbaudi. Neskatoties nepastāvības tirgos, RSI paliek tikpat svarīgi šodien, jo tas bija dienas Wilder. Bet laiks ir veikusi dažus pielāgojumus. Kaut Wilder uzskatīts pārpirkts nosacījums maiņu, šķiet, ka tā var būt pazīme spēka. Lācīgs atšķirības joprojām dod labus signālus, bet tirgotājiem jābūt uzmanīgiem spēcīgām tendences laikā, kad tas ir normāli. Neskatoties uz to, ka jēdziens pozitīvo un negatīvo maiņas nedaudz grauj interpretāciju Wilder, viņas loģika ir jēga un Wilder pats diez atteikties pievērst lielāku uzmanību cenu rīcību. Pozitīvās un negatīvās maiņas nodot cenu tendenci priekšplānā, un indeksu - otrajā, kā tam vajadzētu būt. Lācīgs un bullish atšķirības dod RSI-indikators. Kā izmantot šos rīkus - ir atkarīgs no tirgotāja.

RSI ir universāla līdzeklis noteiktu stiprumu tendence, atrast pagrieziena punktus vai salauzt atbalsta un pretestības līnijas. Kaut arī tās vērtība ir viegli uzminēt, apskatot pēdējo 14 sveces, balstoties uz RSI nospraust kursu, lai pievienotu stabilitāti un uzticību, kas tirdzniecībā. Kvantitatīvs novērtējums gaitā spēkā, tās tulkojums interpretējamu numuriem ļaus efektīvākus tirdzniecības lēmumus, un, lai izvairītos no spekulācijām un subjektīvās interpretācijas.