H1 - kapitāla pietiekamības rādītājs. Ratio N1: Vērtība

Lai izveidotu bankas nepieciešamību veidot ar likumu fondu. Tas ir minimālais līdzekļu nepieciešamo darbību īstenošanu. Saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem, ar apjomu EUR 5 miljoniem rubļa ekvivalentā. Pēc apjoma kapitāla to nosaka iespēju organizācijas tās izaugsmi un attīstību. Šim nolūkam ir īpaša likme kapitāla pietiekamību. Tas ir attiecība N1 un kā tas tiek aprēķināts, lasīt.

Bankas kapitāla

Tas ietver vērtību saviem un pievienojot līdzekļiem. Šis indekss tiek aprēķināts pēc formulas:

IP = OK + DC, kur:

CC - bankas kapitālu,

OK - vērtība pašu līdzekļiem,

DK - papildu kapitāls.

Avoti veidošanās Kriminālkodeksa par bankām veidā akciju sabiedrība:

• nominālā vērtība faktiski emitēto parasto akciju tirgū;
• akciju emisijas;
• nominālvērtība priekšrocību akcijas, ar nosacījumu, ka tās dibināšanas dokumenti paredz, ka tas var būt nav dividenžu, ja tas nav saistīts veidošanos parāda pret vērtspapīru turētājiem;
• līdzekļi, kas veidojas uz CB pieprasījuma;
• peļņa kārtējam gadam, ko apstiprina revidenta atzinumu;
• starpība starp CC un SC, ja pēc reorganizācijas summu bankas kapitālā, tiek samazināts.

Avots Apvienotās Karalistes banku formā LLC ir maksājumu dibinātāju akcijām.

ekonomiskie standarti

Centrālā Banka regulāri pārskata pašu kapitāla apjomu kredītiestādēm. Viņam jābūt kā norādīts instrukcijās numuru 1 "Par rīkojuma darbību banku regulēšanas". Svarīgākais no tiem - H1, kapitāla pietiekamības rādītājs. Tas regulē nesosotosyatelnosti riskus bankas parāda minimālo nepieciešamo, lai segtu zaudējumus, pašu līdzekļiem. H1 norma aprēķināšana tiek veikta uz šādu formulu:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...), Kur:

1. SK - kapitāls bankā;
2. Krī - riska attiecība Au th aktīva;
3. . P - line numurs kontos;
4. riski:

• EOC - iespējamām saistībām;
• Liellopi - nākotnes darījumi;
• OP - darbības;
• PP - tirgus;
• PC - palielināts ātrums.

H1 - kapitāla pietiekamības rādītājs - bankām ar apjomu pašu līdzekļiem vairāk nekā 5 miljoni EUR, ir 10%. Ja CC ir mazāka, tad koeficienta vērtība ir 11% vai vairāk.

Pēc procedūras Bāzeles Komitejas pietiekamības līmeni aprēķina atsevišķi kapitāla pirmā un otrā līmeņa. Vispirms aprēķina daudzumu pašu akciju, rezerves fonds un ienākumu vulgārs gadiem. Otrā līmeņa kapitāla iekļauti pārvērtēšanas rezerves, lai segtu zaudējumus, un dažādas hibrīda vērtspapīrus.

likviditātes rādītāji

No H2 attiecība nosaka attiecība augsti likvīdo aktīvu un summu pieprasījuma saistības:

H2 = La / (Bc - 0.5 x TW1), kur:

H2 - Quick koeficients;

La - augsti likvīdi aktīvi (nauda, dārgmetāli, ārvalstu valūtu, tad par "nostro bilance, atlikumi korespondentkontos Centrālās bankas ieguldījumi valsts vērtspapīros);

Bc - 20% no pieprasījuma kontu atlikumu;

TW1 - minimālais kopējais atlikums no kontiem pirms Eminence un juridiskām personām pēc pieprasījuma.

Aprēķinātā vērtība, H2 ir jābūt 15% vai vairāk.

Pašreizējais likviditātes koeficients:

H3 = La / (no - 0,5 x TW1)

kur:

On - pieprasījuma noguldījumu ar termiņu līdz 30 dienām: atlikumus norēķinu kontu, "Loro", un noguldījumu; aizdevumi, garantijas un galvojumi un citas saistības;

TW1 - minimālais kopējais atlikums no kontiem pirms Eminence un juridiskām personām par pieprasījumu līdz vienam mēnesim.

Aprēķinātā vērtība koeficienta būtu mazāks par 50%.

Ilgtermiņa likviditātes rādītājs tika aprēķināta saskaņā ar saistībām un aizdevumiem ar termiņu ilgāku par 12 mēnešiem:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D), kur:

Cr - kredīti, kas sniedz bankas rubļos un ārvalstu valūtā. Šis skaitlis ir jāiekļauj arī 50% no garantijas bankas ar tādu pašu derīguma termiņu;

D - noguldījumi un kredīti;

O - kopsumma minimālo atlikumu kontos ar termiņu līdz 1 gadam.

Aprēķinātā vērtība ir mazāka par 120%.

Reabilitētās bankas nespēja izpildīt specifikāciju drošības caur H1

Tas ir redzams ar finanšu analīzes kredītiestāžu rezultātiem. Jo īpaši, "Mosoblbank" februārī, neatbilda normai H1. Koeficientu y kredīts organizācija ir vienāds ar 0%, ar nepieciešamo 10%. Organizācija arī trūka pamata, pamatkapitālu, ilgtermiņa likvīdos aktīvus. Nav labākas lietas par "Finanšu Biznesa banka". Pašreizējais ātrums pārsniedza 4,32% vēlamo vērtību. Tāpat ir pārkāpti pamatstandarti pietiekamības un pamatkapitālu. Trešais reorganizēta uzņēmumu - "INRES" - neizpildīja Centrālās bankas prasībām 19 dienu laikā, "BTA-Kazaņas" ietvaros - 15 dienas. NB "uzticība" pietiekamības rādītāji bāzes, kapitālu, griestiem un lieliem izmantošanu saviem līdzekļiem un citām juridiskām personām sasniedza 0%.

"Bimbank"

Šī organizācija paņēma kredītu renovācijas rudenī pagājušajā gadā, "Izaugsme" finanšu grupu. Bet problēmas radās visiem procesa dalībniekiem. "Bankas izaugsme," pēc janvāra beigās, salauza normu H1, nav saņēmusi pietiekamu skaitu ilgtermiņa aktīvu un pārsniedza iedarbības līmeni uz vienu klientu. Kredītiestāde "Cedar", kas ir iekļauts arī finanšu grupā, visi janvārī nebija pietiekami pašu līdzekļus darbībai. Turklāt iestāde ir pārsniedzis limitu lieliem riskiem, garantijas un garantijas un līmeņu iekšējās informācijas riskiem. 12.01.15 pie Bimbanka arī trūka kapitāla darbībai. Bet vēlāk, situācija ir uzlabojusies.

efekti

Par citām organizācijām, kas ir pārkāpušas normu H1 saraksts ir: NVO "St. Petersburg Norēķinu centrs", atņemta licence "kuģu būve", "Tauride", "finanšu un rūpniecības" bankām. Attiecībā uz kredītiestādēm, kuras stadijā finansiālo atveseļošanos, ietekme dažādu pasākumu neattiecas. Bet, kad šī attiecība N1 Bankas kapitāla pietiekamība ir pārkāpta, "Messenger", jautājumi sākusies. Banka likums var anulēt licenci, ja vērtība koeficienta samazināsies līdz 2%. Pārskata gada laikā, tas notiek diezgan bieži ar bankām dēļ tehniskām kļūmēm. Bet, ja pēc tam, kad labo problēmas koeficienta vērtība tiek palielināts, centrālā banka var pieprasīt plānu finanšu rehabilitācijas vai ievadiet savu kontroli uz struktūru. Ar "Messenger", šis koeficients samazinājās līdz 9.19%, uz vienu dienu sakarā ar to, ka banka bija palielināt piešķīrumus rezervēm.

Jaunais līderis tirgū

Juridiski izveidota normu H1 bankām līmenī 10%. Kopš 2013. gada bija visvairāk kapitalizētas "Tinkoff". Par koeficienta vērtība, tad sasniedza 15,8% un saglabājās augsts, neskatoties uz tirgus tendencēm. Gada pirmajā ceturksnī šis skaitlis samazinājās līdz 15.22%. "Krievu standarts" ir uzstādījusi jaunu rekordu - 17,65%. Otra kredītiestādes indeksa vērtība ir zema, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12.34%.

"Krievu standarta" eiroobligācijas restrukturizēti, paplašinot savu pilnvaru termiņu līdz 2020. gadam, saņēma papildu kapitālu par summu $ 350,000,000 pieauga par 4% uz H1. Par banku maksāt investoriem prēmiju 5 procentpunktiem nominālo obligāciju un palielināta likmi līdz 13% attiecībā uz vienu kuponu. Līdz šim galvaspilsēta "krievu standarts" ir 64 miljardi rubļu. Tā rezultātā, organizācija var piesaistīt saistības ar piedāvājumu aizdot uz saistītiem uzņēmumiem, lai lielākā mērā. Zaudējumi attiecas uz pirmā līmeņa kapitāla. Zems līmenis pietiekamību - 6.26%. Bet tas ir izskaidrojams ar to, ka neietver subordinētās obligācijas tajā.

Pirmajā ceturksnī banka zaudēja 6,5 miljardus rubļu. Par rezultātiem 2014. gadā peļņa bija 1,4 miljardi rubļu. Ja jums nav samazināt zaudējumus, kapitāla pirmā līmeņa spiediena tlko palielināsies. Jo rynuke konkurentu vērtības rādītāja iepriekš: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "East" - 6,74%.

Sberbank vēl nav vēlas izcelties tirgū

Organizācijai ir saņēmusi subordinirovanyny aizdevumu no centrālās bankas par summu 500 miljardi eiro. Šobrīd šis skaitlis ir minēta kā daļu no II līmeņa kapitālu. Ja tas ir pārveidot, ratio N1 ar 12% palielinājumu par 1,2 procentpunktiem Salīdzinot ar konkurentiem, un organizācijas pozīciju tirgus vērtības attiecība nav augsts. Taču, ņemot vērā makroekonomisko situāciju Ukrainā un rezultāti ir pieņemami.

secinājums

Sekmīgai darbībai tirgus bankas pašu līdzekļi ir nepieciešami. To apjoms ir izveidota, lai konsultētu pietiekamības noteikumus. Centrālā Banka regulāri pārskata vērtību šo koeficientu. Ja aprēķinātais koeficients pazemināsies līdz 2% līmenī, kredītiestāde var atsaukt licenci.